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量化对冲基金是什么?一文弄懂

陈羡君            来源:希财网

最近全球股市巨震,即出现暴涨暴跌的情况,风险性较大,投资者不断的寻找其它的金融产品来规避风险,其中量化对冲基金是一种不错的规避风险的金融衍生产品,那么,什么是量化对冲基金呢?

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量化对冲基金:

量化对冲基金是结合量化和对冲这两种概念,主要借助统计方法、数学模型来指导投资,并通过管理和降低组合系统风险来应对金融市场变化,获取相对稳定收益的基金。

量化对冲程序化交易的对象:

股票、债券、期货、现货、期权等等 

量化对冲产品的操作流程:

先用量化投资的方式构建股票多头组合,然后空头股指期货对冲市场风险,最终获取稳定的超额收益。

量化选股的具体方法

量化分析师们在制定规则之后建立某个模型,先用历史数据对其进行回测,看是否能赚钱;如果可以,就再注入小额资金,积累样板外的实盘交易。实盘后如有盈利,就扩大资金量判断其是否对投资结果带来影响。

量化对冲的优点:

1、投资范围广、投资策略灵活。

2、以追求绝对收益为目标。

3、更好的风险调整收益。

4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。

比如,华泰柏瑞是用股指期货对冲的量化对冲基金,其收益分为三部分:股票多头组合超额收益贡献;股指期货基差波动的收益贡献;净敞口暴露的收益贡献。

投资有风险,入市需谨慎

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